Como são utilizados os canais Donchian ao criar estratégias de negociação, os canais de Donchian são usados para mostrar volatilidade, fugas e possíveis condições de overboughtoversover para uma segurança. O sistema Donchian usa bandas ajustáveis que são ajustadas iguais às ns mais altas mais altas e baixas mais baixas em uma média móvel. Os limites superior e inferior de um canal Donchian também podem formar níveis efetivos de suporte e resistência, particularmente quando usados em combinação com outros indicadores técnicos. A maioria dos sistemas comerciais de Donchian usa uma linha média móvel de quatro ou cinco semanas. A análise básica do canal Donchian espera detectar o ponto em que um preço de segurança percorre a banda superior ou inferior, momento em que o comerciante entra em uma posição longa ou curta. Por exemplo, quando o preço ultrapassa o máximo das quatro semanas anteriores, a maioria vai muito e cobre suas posições curtas. Os canais da Donchian também fazem parceiros naturais com outro indicador de média móvel para uma estratégia de cruzamento. A linha média média móvel de Donchian provavelmente formará a média de curto prazo nessas situações, embora algumas tenham usado um canal de Donchian de 20 dias em conjunto com um canal de cinco ou 10 dias para sair de uma posição antes de uma consolidação ocorrer em curto - mérgio de lucros. O risco de incorporar canais Donchian em uma estratégia de negociação reside em sua simplicidade. É muito fácil detectar uma ruptura nos limites superiores ou inferiores, mas esses eventos não são informativos por conta própria. Por exemplo, um breakout pode indicar o início de uma tendência de longo prazo, ou pode desencadear uma possível reversão. Os canais de Donchian não fornecem novas informações que permitem ao comerciante visualizar informações que possam facilmente ser obtidas de outras maneiras. Eles são melhor utilizados como ferramentas de confirmação, juntamente com outras ferramentas de análise. Descubra como os analistas técnicos calculam a fórmula para o Donchian Channel, um indicador de média móvel criado por Richard. Leia Resposta Saiba mais sobre alguns dos indicadores técnicos mais úteis que os comerciantes e os analistas podem usar em conjunto com a Donchian. Leia Resposta Saiba como os canais de Donchian podem ser usados para detectar posições de sobrecompra ou sobrevenda e como reagir a esses sinais para fazer. Leia a Resposta Leia sobre as diferenças entre as Bandas de Bollinger e os Canais de Donchian, e saiba por que essas últimas são consideradas mais arriscadas. Leia a resposta Leia sobre as principais diferenças entre Bollinger Bands e Donchian Channels, duas ferramentas técnicas de gráficos de preços usadas. Leia Resposta Conheça duas estratégias simples de negociação forex, uma estratégia de negociação de tendências e uma estratégia de negociação de swing, que pode ser implementada. Leia Answer Donchian Channel Trading Strategy (Entrada 038 Sair 2) I. Estratégia de Negociação Desenvolvedor: Richard D. Donchian. Conceito: estratégia de negociação baseada em canais Donchian. Objetivo de pesquisa: verificação do desempenho da entrada do canal e parada ATR. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Entrada de Comércio: Long Trades: Uma parada de compra é colocada um tick acima do Canal de Donchian (ou seja, UpperCannel 1). Operações curtas: uma parada de venda é colocada uma marca abaixo do Canal de Donchian (ou seja, LowerCannel 1). Índice: i Barra atual. Trade Exit: Tabela 1. Carteira: 42 mercados de futuros de quatro grandes setores de mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de participação). Dados: 32 anos desde 1980. Plataforma de teste: MATLAB. II. Teste de sensibilidade Todas as tabelas 3-D são seguidas por gráficos de contorno bidimensionais para fator de lucro, Ratio de Sharpe, Índice de desempenho de úlcera, CAGR, Drawdown máximo, Negociações lucrativas percentuais e Média. Win Avg. Rácio de perda. A imagem final mostra a sensibilidade da Equity Curve. Variáveis testadas: amplificador ChannelLength ATRIndex (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do portfólio (Entradas: Tabela 1 Slippage do amplificador da Comissão: 0). Um plano de negociação de 3 etapas para Breakouts de canal Encontre a tendência para determinar a tendência Aprenda a entrar em fuga de Forex Usando Canais Donchian. Os canais podem ser usados para rastrear sua parada e bloquear o lucro. O mercado Forex é conhecido por suas fortes tendências, o que pode fazer com que os fluxos comerciais de níveis de suporte e resistência sejam uma abordagem efetiva para os mercados. Para planejar tais condições de mercado. Hoje, analisaremos uma estratégia de três etapas com os Canais Donchian. Letrsquos começa o primeiro passo para a negociação de tendências é encontrar a tendência Há muitas maneiras de identificar as tendências descritas abaixo, mas uma das mais fáceis é através do uso do MVA de 200 períodos (Moving Average). Para começar, adicione este indicador ao seu gráfico e veja se o preço está acima ou abaixo da média. É assim que determinaremos a tendência e nosso viés de negociação. Dada a informação acima, os comerciantes devem buscar oportunidades para comprar o EURJPY em sua atual tendência de alta, pois o preço está acima da média. Além disso, o AUDNZD ilustrado abaixo oferece oportunidades de venda, uma vez que o par tem um preço inferior a 200 MVA. Uma vez que temos essa informação, podemos planejar colocações de entrada para um potencial breakout. Aprenda Forex ndash Gráficos Diários amp 200 MVA (Criado usando FXCMrsquos Marketscope 2.0 charts) Trading Donchian Channels Donchian Channels é uma ferramenta técnica que pode ser aplicada a qualquer gráfico. Eles são usados para identificar os níveis atuais de suporte e resistência, identificando o preço alto e baixo em um gráfico, ao longo do número selecionado de períodos. Para a estratégia todayrsquos, usaremos 20 períodos, o que significa que os canais serão usados para identificar os 20 dias de alta e baixa de preço. Uma vez que o preço da EURJPY está a negociar acima dos 200 MVA, os comerciantes vão querer identificar novas entradas para comprar o par em uma fuga para maiores elevadas. Com o nosso atual 20 dias de altura identificado pelos canais Donchian em 145,68, os comerciantes podem definir uma entrada para comprar o montante de um pedaço de EURJPY acima desse valor. Agora, letrsquos veja como entrar em uma posição de venda. Aprenda Forex ndash EURJPY Diariamente com Canais (Criado usando gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) O processo de iniciar posições de venda em uma tendência de baixa é exatamente o oposto. Mais uma vez, revisitaremos o gráfico diário AUDNZD representado abaixo. Como o preço está abaixo dos 200 MVA, os comerciantes procurarão vender o par em caso de preço criando uma nova baixa de 20 dias. Atualmente, esse baixo reside em .8775 e os comerciantes podem procurar iniciar novas posições de venda sob esse valor. Aprenda Forex ndash AUDNZD Diariamente com Canais (Criados usando os Gráficos FXCMrsquos Marketscope 2.0) Configuração de Amp. De Risco Paradas de Trailing Ao negociar qualquer estratégia, a configuração pára e gerencia o risco deve ser considerada. Ao usar canais Donchian, esse processo pode ser simplificado. Lembre-se de como nossos canais de preços (que representam o 20º dia de alta ou baixa), atuam como uma área de suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, o preço deverá avançar para altos altos e ficar acima desse valor. Se o preço se mover através do canal inferior, representando um novo mínimo de 20 dias, os comerciantes vão querer sair de qualquer posição longa. Por outro lado, em uma tendência de baixa, os comerciantes vão querer colocar ordens de parada no atual 20 períodos de alta. Desta forma, os comerciantes sairão de posições curtas após a criação de uma nova alta. Os comerciantes também podem usar os Canais Donchian como um mecanismo para rastrear sua parada. À medida que a tendência continua, os comerciantes podem mudar sua parada junto com o canal designado. Arrancar dessa maneira permitirá que você atualize a parada com a posição e bloqueie o lucro à medida que a tendência continua. --- Escrito por Walker England, Instrutor de negociação para receber a análise Walkersrsquo diretamente por e-mail, inscreva-se aqui. Interessado em aprender mais sobre comércio de Forex e desenvolvimento de estratégias. Inscreva-se para uma série de guias ldquoAdvanced de Tradingdquo grátis, para ajudá-lo a se atualizar Uma variedade de tópicos comerciais. Cadastre-se aqui para continuar seu Forex aprendendo agora DailyFX fornece notícias de Forex e análise técnica sobre as tendências que influenciam os mercados globais de moeda. Indicador de entrega: Donchian Channel Autor: Darrell 11 de dezembro de 2017 Antecedentes: o método Donchian Channel, também conhecido como o 4- Regra de semana ou 20 dias, foi desenvolvida por Richard Donchian, um dos pioneiros na negociação de tendências de commodities com sistemas mecânicos de negociação. Ele também desenvolveu um sistema de negociação com base em médias móveis de 5 dias (uma semana) e de 20 (um mês). Os sistemas de comércio hoje tendem a tornar-se muito complexos, aproveitando o poder do computador, mas o método do Canal Donchian muito simples foi o mais bem-sucedido de todas as abordagens em estudos de comércio de futuros durante a década de 1960 até a década de 1980. Os comerciantes fizeram muitas modificações desses sistemas de breakout de canais, incluindo a conhecida técnica de comercialização de tartarugas usada por Richard Dennis. Objetivo: o método Donchian Channel básico identifica os pontos precisos onde os preços superam o alto ou o mínimo dos 20 dias anteriores. Os comerciantes usam essas áreas de fuga para entrar e sair de posições longas ou curtas com uma abordagem de stop-and-reverse, always-in-the-market. As negociações provavelmente serão operações de posição de longo prazo e podem exigir o uso de gráficos contínuos de longo prazo. Sinais básicos: as regras para o método Donchian Channel de 4 semanas são muito simples: Vá longo (e cobre as posições curtas) quando o preço exceder as altas das quatro semanas anteriores (20 dias). Vá curto (e saia de posições longas) quando o preço cair abaixo dos mínimos das quatro semanas anteriores. Repita conforme necessário. Faça o próximo contrato, se necessário, no último dia do mês antes do vencimento. O gráfico abaixo ilustra o método básico do canal de 20 dias com os pontos de compra e venda sobre os breakouts. No entanto, o prazo ou o grau de risco de estar sempre em uma posição pode ser maior do que alguns comerciantes gostariam. As modificações incluem a entrada no período de 20 dias de alta ou baixa, mas depois de sair de um período de 5 dias ou 10 dias de alta ou baixa para sair do mercado por um tempo. Então espere um novo sinal de breakout de 20 dias para voltar a entrar no mercado. Ou os comerciantes podem tirar uma página de outras estratégias de envelope e decidir sair da penetração de uma média móvel ou de algum outro sinal indicador. Proscons: o método Donchian Channel fornece pontos claros e diretos para comprar e vender como um sistema mecânico deve, e certamente é simples o suficiente para entender. Ele deve pegar e ficar com as principais situações de tendências e, nessas condições, produzirá menos negócios e reduzirá os custos de corretagem. Como a maioria dos indicadores de tendências. O método do Canal Donchian não vai pegar as partes superiores do mercado e pode estar sujeito a perdas significativas de movimentos de preços acentuados ou de negociações de whipsaw em mercados estagnados e de mercado de distribuição. Conforme mencionado, os parâmetros do entryexit podem ser modificados para aliviar essas situações, mas a escolha de períodos de tempo para atuar nos altos ou baixos torna-se subjetiva e reduz o efeito de um sistema mecânico. Além disso, reverter para o próximo contrato pode causar problemas se houver uma diferença significativa no preço dos dois contratos. 5 Comentários Junte-se a esta conversa, publique um comentário abaixo. Visitante - Ravi Krish: Boa explicação sobre o DC. No gráfico acima, no dia 21 de maio, embora a vela tenha passado pelo canal inferior, não é uma entrada curta. No entanto, muito semelhante no 17 de setembro é uma entrada curta. Como podemos prever a tendência Além disso, podemos considerar os canais superior e inferior como suporte e resistência e reagir de acordo quando o preço atingir essas linhas. Por exemplo, no dia 21 de maio seria uma entrada longa. Em torno de 17 de setembro, ele quebra o alto e não estabeleceu o baixo até o dia 8 de outubro ou assim. Então, isso seria uma curta entrada e saída. Qualquer comentário Postado: há 1 ano Visitante - Paul: explicação muito clara da estratégia Donchian. Eu acho que a maioria dos artigos sobre o assunto converge para a mesma conclusão, ou seja, o sistema é lucrativo. Quanto é lucrativo ser uma informação útil para adicionar. Eu acho que é algo que eu deveria fazer por mim mesmo fazendo backtesting todos os pares de moedas em todos os cronogramas. De qualquer forma, obrigado pelo seu artigo informativo. Publicado: 2 anos atrás Visitante - Roger Felton: Excelente explicação do canal Donchian Publicado: 3 anos atrás Inscreva-se para comentar Você também receberá uma assinatura GRATUITA para os boletins eletrônicos da TraderPlanet e outras ofertas especiais. Membro desde 05.05.2008 Anteriormente editor-chefe da revista Futures, Darrell tem escrito sobre os mercados financeiros por mais de 35 anos e se tornou uma autoridade reconhecida em mercados de derivativos, análise técnica e várias técnicas de negociação. Criado em uma fazenda perto da pequena cidade do sudeste da Nebraska, na Virgínia, Jobman se formou no Wartburg College, em Iowa, em 1963. Ele começou sua carreira jornalística como jornalista para o Waterloo (Iowa) Courier por vários anos antes de entrar no Exército. Ele serviu com a 82ª Divisão Aerotransportada e como líder de pelotão de infantaria com o Manchus na 25ª Divisão de Infantaria, incluindo nove meses no Vietnã em 1967-68, ganhando a Estrela de Prata e a Estrela de Bronze. Após o serviço militar, Jobman voltou para o Correio. Onde ele se tornou editor de fazenda no início de 1969. Ele foi apresentado aos mercados de futuros quando ele escreveu uma coluna sobre como os especuladores estavam arruinando os preços da fazenda e foi corrigido pela Merrill Oster. Isso levou a atribuições de escrita para Oster e depois uma posição de tempo integral em 1972, onde Jobman participou da fundação da Professional Farmers of America e boletins informativos associados. Quando Oster comprou a Commodities Magazine em 1976, Jobman foi nomeado editor e mais tarde se tornou editor em chefe da revista Futures quando o nome foi alterado em 1983 durante um dos maiores períodos de crescimento para novos mercados e novos instrumentos de negociação na história dos futuros. Ele foi editor da Futures até 1993, quando ele saiu para se tornar um escritor independente. Desde 1993, ele escreveu, colaborou, editou ou participou da publicação de cerca de uma dúzia de livros sobre negociação, incluindo The Handbook on Technical Analysis. Ele também escreveu ou editou artigos para várias publicações e empresas de corretagem, bem como cursos de negociação e materiais educacionais para Chicago Mercantile Exchange e Chicago Board of Trade. Ele também atuou como diretor editorial da revista CME. Jobman e sua esposa, Lynda, moram em Wisconsin e passam muito tempo visitando uma filha e três netos também em Wisconsin e um filho e neta na Flórida. 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