Thursday, 14 December 2017

Revista do sistema de negociação


Os preços do petróleo doce leve caíram 10 3 nas últimas duas semanas, e com as perdas de terça-feira estão fora outro 1 6 já esta semana Há duas considerações principais Desequilíbrio entre oferta e demanda não se ajustou tanto quanto o esperado eo posicionamento de mercado é extremamente longo, com muitos analistas bancários ainda enfermagem previsões bullish. O contrato de luz doce doce está negociando em seu nível mais baixo desde o final de novembro passado. Teria retraído 61 8 do rally desde logo após a eleição EU Abaixo, o risco se estende a 45-46 Over, o prazo ligeiramente mais longo, um retorno para 40- 42 não pode ser descartado. Cortes OPEC s, se totalmente implementado teria Trouxe a produção do cartel de volta para onde estava no início de 2017 Havia vários membros isentos de cortes de produção, e eles parecem tirar o máximo proveito de seus subsídios, se não mais, é compensar a perda de cerca de 1 Ao mesmo tempo, os produtores não-OPEP, incluindo os EUA, Canadá, Brasil, Mar do Norte e Rússia, aumentaram a produção em cerca de um milhão de barris, segundo relatos. Níveis record Isto não só reflete o aumento da produção dos EUA, que é o mais alto em mais de um ano, mas também aumentou as importações. Marca Jan-Mar edition. In esta edição. Vamos olhar para tudo Trump s plano precisa de um novo sistema financeiro. Trading oportunidades para 2017 usando Elliott Wave. Central bancos divergência O impacto do dólar. Sterling s recuperação fase Quanto mais para ir. Dr Alexander Elder s triplo método de negociação de tela. Outlook 2017 Política para Eclipse Economics. US Dólar relógio Final perna do dólar bull market. Technical preview das principais moedas para 2017.O que esperar dos bancos centrais este ano. Trading sistemas um olhar para os pares de moeda através da dimensão fractal. Crise bancária italiana Nenhum almoço grátis Ou está there. Learn para ficar de mau trades. Oil preço depende da OPEP, Trump e força de xisto em 2017.Currency Index Watch NZD-G10 índice, a longo prazo CAD-G10 índice, a longo prazo O futuro do design do sistema de negociação. O meados da década de 1990 foi uma época de ouro para o sistema de negociação fornecedores de sistemas de negócios, tais como Keith Fitschen, Randy Stucky e Mike Barna prosperou Mo St de estes sistemas foram ou seguindo tendência, índice, breakout de volatilidade e variações de pivô points. Hundreds de cópias de um sistema comercial foram vendidos durante este tempo Alguns desenvolvedores trocaram seus próprios sistemas e ganhar dinheiro Desenvolvedores aprenderam que aqueles que compraram seus sistemas muitas vezes Correu para a adversidade, mesmo no caminho de maiores lucros, e iria parar de comercializar um sistema em meio à sua primeira retirada O modelo de negócio era relativamente simples Os sistemas foram vendidos como software Os clientes iria comprar o sistema, o comércio até que a primeira retirada e, em seguida, Preço para um sistema de negociação foi de 1.000 a 2.000.Vendores poderia vender esses sistemas para isso sabendo que only10 ou assim dos clientes continuaria a negociação após uma retirada Isso permitiu que o fornecedor para continuar a negociação do sistema, mesmo em pequenos mercados, sem preocupação de saturação Se 100 Sistemas que custam 2.000 cada foram vendidos, o vendedor fez 200.000, mas porque apenas 10 pessoas eram susceptíveis de ficar com o sistema, as ineficiências t Mesmo se no melhor dos tempos eles vendidos 1.000 cópias, arrecadando 2 milhões, 100 pessoas trocando 200-300 lotes teria um impacto mínimo, se houver, em um mercado líquido, como os índices de ações. Apesar de que os segredos são considerados queridos Na indústria de negociação a maioria dos vendedores vendeu sistemas totalmente divulgados Isso se tornou uma chave para o sucesso Se os clientes didn t compreender um sistema de negociação ou ter acesso à sua lógica, tornou-se muito fácil de puxar o plug no momento em que o sistema parou de funcionar Hoje, Arrendado com a lógica não revelada Embora este seja mais barato para o cliente, aqueles que negociam os sistemas transformam-se as mãos fracas do mercado Os povos são rápidos abandonar uma posição perdedora. O drawdown eo maior que perdem os fatores chaves do comércio muitos povos usam determinar se ou não um Sistema é vale a pena negociar são pobres preditores de confiabilidade de um sistema s Em geral, quanto menor o abaixamento ou maior o comércio perdedor, menos provável o sistema é trabalhar no future. When desenvolver um trad A Harmony Simples, que desenvolvi em 2005, foi um sistema de acompanhamento de tendências de cesta que foi classificada no top 10 pelo tracker do sistema independente Futures Truth since release Por exemplo, a lógica mecânica foi empregada para filtrar os comércios durante a quarta onda de uma seqüência de impulso de Elliott Wave. Outra versão negociada em múltiplos quadros de tempo Tanto de uma forma modificada, Esses sistemas executaram pior, pós-lançamento, do que o sistema original. Outro exemplo clássico é um sistema de comércio intermarket para títulos do Tesouro O conceito de divergência intermercado é baseado nos títulos T de 30 anos ea média da Philadelphia Utility, como segue. TBond, 6 e UTY Average UTY, 20 então comprar em open. If Bonds Média TBond, 6 e UTY UTY média, 20 então vender em aberto. Este sistema é simples, mas chocantemente eficaz a partir de 02 de setembro 2, 1987, embora 7 de agosto de 2017, incluindo 50 por comércio por derrapagens e comissões, o sistema fez 250.768 75 negociando um lote com 60 3 tradings vencedores e uma média ganhando comércio de 1.967 30 O máximo intraday drawdown foi 22.131 00 O Drawdown é um bocado alto, mas o sistema remanesceu robusto, trabalhando bem desde que original publicado em 1998. Sobre o autor. TRADING SYSTEMS. Adaptive Trading Systems. Sistemas de negociação de AAP pode significar um monte de coisas para os comerciantes Geralmente, é um sistema automatizado Sistema de negociação que se adapta às mudanças do mercado de alguma forma. Defining ATS. What são os componentes de um sistema de comércio adaptativo Alguns componentes podem include. Ability para um sistema para se adaptar às mudanças de mercado de alguma forma. Sistemas que são self-learning. Master controle Sistemas que monitoram múltiplos subsistemas, selecionando o melhor sistema para o tipo de mercado. Indicadores dinâmicos que derivam valor com base em tipos de mercado ou outros indicadores derivativos. Deve conter algum tipo de inteligência. O que não é ATS. Atic trading rules. Simple sistema baseado em indicadores, tais como crossover. ATS MA não precisa ser automatizado, embora por necessidade eles provavelmente seria. Data sobre ATS. Trouble com fazer qualquer pesquisa sobre o estado de ATS é que os comerciantes não divulgar publicamente os seus Por exemplo, um comerciante pode alegar ter um sistema adaptativo, quando na verdade ele é realmente apenas um crossover SMA, ou um comerciante colocando comércios manualmente Nós podemos sempre ver os seus resultados em Pelo menos, o corretor ou banco que transportam a sua conta pode ver, mas às vezes até mesmo que não está disponível Assim, ficamos com a leitura de documentos acadêmicos, que geralmente são desconectados do mundo econômico real, ou confiando sites que eles estão realmente fazendo o que eles alegam Em nossa experiência, isso é falso mais do que é verdade Por exemplo, existem 10x 20x magnitude mais sites promovendo sistemas de negociação vencedora do que realmente estão ganhando sistemas de negociação Isto isn t alw Ays desonestidade às vezes sistemas funcionará e, em seguida, parar de trabalhar e webmasters vai deixar o site Ou os comerciantes de sistemas vai superestimar retornos, ou cherry escolher bons resultados não exibindo as 20 contas do sistema explodiu Google tornou-se escritor e pesquisador s melhor pesquisando ferramenta No entanto, para esta aplicação, não será suficiente para conduzir qualquer study. The questão sobre Adaptive Trading Systems tem uma história profunda na negociação é uma questão de desenvolvimento que é muito mais profunda do que sobre qualquer sistema de negociação individual ou metodologia É sobre O funcionamento fundamental da sociedade neste planeta É sobre a evolução dos sistemas de máquinas que a indústria pela indústria, estão substituindo os processos humanos envolvidos. Trading é em tempo real de financiamento Os mercados são uma matriz em tempo real matematicamente descrevendo o planeta terra e existência humana Porque, Capitalismo, tudo o que pode ser quantificado aparece em balanços de empresas em algum momento Algumas coisas, como a Boa Vontade, E Amor, não pode ser quantificado, mas eles ainda aparecem no balanço que amamos Coca-Cola e nós comprá-lo, criando uma transação econômica. Os mercados são a alocação em tempo real de recursos econômicos, quantificáveis ​​Na mais óbvia e crua Um sistema de comércio automatizado poderia teoricamente afetar os preços dessas commodities, eles estão envolvidos no mecanismo de preços, executando seu próprio algoritmo para determinar não só o preço, mas onde Eles sentem que o preço irá como ATS são especulativos por natureza, eles têm um inerente elemento de previsão construída neles Assim, a evolução de ATS é a evolução dos próprios mercados Como mais ATS são usados, os mercados se tornará mais ideal, ou para ser mais Preciso, o processo de otimização irá evoluir para se tornar mais preciso, mais rápido e mais eficiente. Os mercados são um processo constante de otimização Desde níveis reais ótimos são Áreas, e não os pontos exatos, os mercados se movem lá não é nenhum nível óptimo exato, de facto cada tiquetaque é o próximo ao nível optimal para o market. Therefore, o objetivo a longo prazo do ATS verdadeiramente inteligente é automatizado, altamente calculado, De recursos em uma economia global conectados eletronicamente através da internet O objetivo individual do ATS provavelmente será para especulação e lucro Mas em seu processo de obtenção de lucro, como eles comércio de capital nos mercados, vai equilibrar os preços, otimizando os preços de mercado, E assim decidir quem obtém o que no mercado. Esta conseqüência não intencional de ATS não deve ser desconsiderado é o fundamento moral de um sofisticado sistema capitalista Enquanto o sistema produz muitos perdedores econômicos, também impulsiona o crescimento, a inovação ea especulação, que Impulsiona o desenvolvimento de ATS, que impulsiona o desenvolvimento de uma alocação systemized inteligente dos recursos. Assim quando os motrizes individuais, os desejos, eo outro zumbido emocional Fatores que levam os seres humanos a desenvolver sofisticados sistemas ATS, o resultado operacional é um sistema mais eficiente e otimizado. Obviamente, fatores como a destruição de recursos ea riqueza desnecessária, como visto com o recente colapso econômico, podem derrotar os esforços da ATS. Trading Systems. This é o ATS mais comum que muitos comerciantes usam e provavelmente não percebem o que eles estão usando é adaptive. EES emprega uma pletora de parâmetros baseados em volatilidade que são modificados de acordo com a volatilidade Por exemplo, ao determinar o tamanho do lote, ele irá aumentar Como a volatilidade diminui Isso ocorre porque quando o mercado é menos volátil, há menos movimento de preços, o que significa menos risco e menos oportunidade de lucro Então, em dias de silêncio, o sistema deve aumentar o tamanho do lote para compensar a falta de oportunidade comercial Isso pode ser tão simples quanto usar ATR Average True Range e multiplicá-lo por um valor para determinar o tamanho do lote. V A velocidade é um indicador que calcula a volatilidade com base Em intervalos de preços ao longo do tempo Isso produz uma variável oscilante, que pode ser usada como um multiplicador para níveis de perda de parada, ou tamanhos de lote Por exemplo, à medida que a V Velocidade aumenta, divida o tamanho do lote pelo V Velocidade com uma função de normalização para suavizar a Resultados a níveis aceitáveis ​​Isso cria um indicador dinâmico que poderia ser dito ser um ATS, porque ele sabe se o mercado é mais volátil, o comércio tamanhos menores Se o mercado é menos volátil, o comércio de maiores tamanhos Esta é uma função de suavização que pode ser descrita Como adaptável, porque se adapta ao market. ATS Evolution. It não é difícil de especular sobre a evolução da ATS O que resta a ser desenvolvido e implementado são uma grande variedade de sistemas inteligentes de negociação que auto-ajustar com base nas condições de mercado Uma comunidade global Dos comerciantes do passatempo levantou-se do nada em diversos anos usando a plataforma do comerciante 4 do meta Estes comerciantes desenvolvem na maior parte os sistemas baseados na régua simples que negociam automaticamente quando a maioria deles for perdedores, muitos Deles são bastante bem sucedidos, e várias técnicas surgiram usando a plataforma MT4 que implementam a filosofia ATS. Um artigo publicado pela comunidade MQL4 explica que é suposto que um consultor especialista com entradas ajustadas para a história vai negociar com lucro para o Primeiro tempo bastante curto confirmações indiretas desta sugestão apareceu depois que eu assisti o Automated Trading Championship 2006 Quando o Campeonato começou há muito mais rentáveis ​​Expert Advisors do que mais tarde, quando alguns deles virou a ser noncompetitive É por isso que eu suponho que a maioria desses Expert Advisors que não tinham chegado ao final foram ajustados à história A idéia de verificar esta suposição na prática nasceu no fórum russo deste site, na seção Ideal Automated Trading System A idéia principal é começar a otimização de um EA automaticamente Uma vez por dia e, em seguida, analisar os resultados de otimização obtidos e registrá-los nas variáveis ​​EA s Para implementar este ide A, decidimos pegar o conselheiro especializado pronto, MACD Sample, do MetaTrader4 Client Terminal e inserir nossa própria função de otimização automatizada nela. Um pouco mais tarde, o código desse otimizador automatizado estava pronto e carregado no mesmo fórum, Na seção Automated Optimizer Depois de mais algum tempo, as primeiras confirmações da idéia apareceram no ramo do Automated Optimizer Mais tarde, o otimizador foi transformado em uma mqh-library para melhor usabilidade. Enquanto o otimizador automatizado não é um sistema inteligente, ele Certamente não é estático, é mais do que dinâmico, e tem a maioria dos critérios de um ATS Este desenvolvimento está crescendo exponencialmente, como o número de comerciantes MT4 tem inchado de dezenas de milhares para milhões em todo o mundo Como corretores não publicam seus registros financeiros, As estatísticas são difíceis de acompanhar O crescimento é inegável Combinado com a acessibilidade de conexões rápidas à internet e alto poder de processamento por um preço baixo, esses fatores poderiam contribuir Ute a uma corrida armamentista eletrônica para construir sistemas automatizados inteligentes para o lucro, a gerência de dinheiro, eo divertimento alguns colaboradores claramente não desenvolvem sistemas para o dinheiro Como sistemas mais inteligentes são desenvolvidos, pode afetar os mercados que podem já estar afetando o mercado conservado em estoque eo A inteligência ante será aumentada, fazendo com que outros sistemas exijam ajuste fino e atualização O processo de evolução destes sistemas estará em curso nenhum sistema nunca trabalhará sem ser constantemente refinado e retooled Automatizar o refinamento, otimização e auto-aprendizagem é o objetivo de Qualquer sucesso ATS, mas como fazer isso é bastante difícil. Como ATS evoluir, o primeiro sistema que pode auto-evoluir com sucesso irá dominar o mercado Para um sistema como este, não há praticamente nenhum limite para o seu potencial success. Elite E Services.

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